ใช้ นัย ผันผวน ต่อการ ค้า ตัวเลือก

วิธีการค้าความผันผวน Chuck Norris Style. When ตัวเลือกการค้าซึ่งเป็นหนึ่งในแนวคิดที่ยากที่สุดสำหรับผู้ค้ามือใหม่ที่จะเรียนรู้คือความผันผวนและโดยเฉพาะอย่างยิ่ง HOW TO VOLATILITY การค้าหลังจากได้รับอีเมลจำนวนมากจากผู้คนเกี่ยวกับหัวข้อนี้ฉันต้องการที่จะมองในเชิงลึกที่ ความผันผวนของตัวเลือกฉันจะอธิบายความผันผวนของตัวเลือกและทำไมฉันถึงพูดถึงความแตกต่างระหว่างความผันผวนทางประวัติศาสตร์และความผันผวนโดยนัยและวิธีที่คุณสามารถใช้สิ่งนี้ในการซื้อขายรวมถึงตัวอย่างจากนั้นฉันจะดูบางส่วนของกลยุทธ์การซื้อขายหลัก และความผันผวนที่เพิ่มขึ้นและลดลงจะมีผลต่อพวกเขาการสนทนานี้จะให้ความเข้าใจรายละเอียดของวิธีการที่คุณสามารถใช้ความผันผวนใน trading. OPTION ของคุณความผันผวนของการซื้อขายอธิบายความผันผวนของการซื้อขายเป็นแนวคิดที่สำคัญสำหรับผู้ค้าตัวเลือกและแม้ว่าคุณจะเริ่มต้นคุณ ควรพยายามที่จะมีอย่างน้อยความเข้าใจพื้นฐานความผันผวนของตัวเลือกจะสะท้อนโดยสัญลักษณ์ Vega กรีกซึ่งกำหนดไว้เป็นจำนวนเงินที่ ราคาของตัวเลือกการเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับการเปลี่ยนแปลงความผันผวน 1 ในคำอื่น ๆ ตัวเลือก Vega เป็นตัวชี้วัดของผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงความผันผวนของราคาหุ้นในราคาตัวเลือกอื่น ๆ ทั้งหมดเท่าเทียมกันไม่มีการเคลื่อนไหวในราคาหุ้นอัตราดอกเบี้ยและไม่มีทาง ของเวลาราคาตัวเลือกจะเพิ่มขึ้นหากมีการเพิ่มขึ้นของความผันผวนและลดลงหากมีการลดลงของความผันผวนดังนั้นจึงหมายถึงว่าผู้ซื้อตัวเลือกที่ยาวสายหรือทำให้จะได้รับประโยชน์จากความผันผวนที่เพิ่มขึ้นและผู้ขายจะ ได้รับประโยชน์จากความผันผวนที่ลดลงเช่นเดียวกันอาจกล่าวได้สำหรับการแพร่กระจายกระจายเดบิตการค้าที่คุณจ่ายเพื่อวางการค้าจะได้รับประโยชน์จากความผันผวนที่เพิ่มขึ้นในขณะที่เครดิตกระจายคุณได้รับเงินหลังจากวางการค้าจะได้รับประโยชน์จากความผันผวนลดลงนี่เป็นตัวอย่างทฤษฎีเพื่อแสดงให้เห็น ความคิดให้ดูที่หุ้นราคา 50 พิจารณาตัวเลือกการโทร 6 เดือนกับราคานัดหยุดงานของ 50. ถ้าความผันผวนโดยนัยคือ 90 ราคาตัวเลือก คือ 12 50 ถ้าความผันผวนโดยนัยคือ 50 ราคาตัวเลือกคือ 7 25 ถ้าความผันผวนโดยนัยคือ 30 ราคาตัวเลือกคือ 4 50 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าค่าความผันผวนโดยนัยนั้นยิ่งสูงขึ้นราคาตัวเลือกด้านล่างนี้จะสูงกว่า สามภาพหน้าจอสะท้อนให้เห็นถึงการโทรที่ง่ายเงินในระยะยาวที่มี 3 ระดับที่แตกต่างกันของความผันผวนภาพแรกแสดงให้เห็นว่าเป็นอยู่ในขณะนี้โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงในความผันผวนคุณสามารถเห็นว่าจุดคุ้มทุนปัจจุบันกับ 67 วันที่จะหมดอายุคือ 117 ราคา SPY ปัจจุบัน 74 และถ้าสต็อกเพิ่มขึ้นในวันนี้ถึง 120 คุณจะมีกำไร 120 63 ในภาพที่สองแสดงสายเรียกเดียวกัน แต่มีความผันผวน 50 เพิ่มขึ้นนี้เป็นตัวอย่างที่รุนแรงเพื่อแสดงจุดของฉันคุณจะเห็นว่า ปัจจุบัน breakeven กับ 67 วันจะหมดอายุคือตอนนี้ 95 34 และถ้าสต็อกเพิ่มขึ้นในวันนี้ถึง 120 คุณจะมีกำไร 1,125 22 ภาพที่สามแสดงสายเดียว แต่มีความผันผวนลดลง 20 คุณจะเห็นว่าจุดคุ้มทุนปัจจุบัน 67 วันหมดอายุแล้วตอนนี้ 123 86 และ i f หุ้นเพิ่มขึ้นในวันนี้ถึง 120 คุณจะมีการสูญเสีย 279 99.WHY IS IT สำคัญ. หนึ่งในเหตุผลหลักสำหรับการต้องเข้าใจความผันผวนของตัวเลือกคือมันจะช่วยให้คุณสามารถประเมินว่าตัวเลือกมีราคาถูกหรือแพงโดยการเปรียบเทียบ ความผันผวนตามนัย IV ถึงความผันผวนทางประวัติศาสตร์ HV. Below เป็นตัวอย่างของความผันผวนทางประวัติศาสตร์และความผันผวนโดยนัยสำหรับ AAPL ข้อมูลนี้คุณจะได้รับฟรีอย่างง่ายดายจากคุณสามารถดูได้ว่าในเวลานั้นความผันผวนทางประวัติศาสตร์ของ AAPL อยู่ระหว่าง 25-30 สำหรับ 10-30 วันที่ผ่านมาและระดับความเป็นไปได้ของความผันผวนโดยนัยคือประมาณ 35 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้ค้าคาดหวังว่าการย้ายครั้งใหญ่ใน AAPL จะเข้าสู่เดือนสิงหาคม 2011 นอกจากนี้คุณยังสามารถดูว่าระดับปัจจุบันของ IV อยู่ใกล้ระดับสูงกว่า 52 สัปดาห์ 52 สัปดาห์ต่ำนี้บ่งชี้ว่านี่อาจเป็นเวลาที่ดีที่จะมองไปที่กลยุทธ์ที่ได้รับประโยชน์จากการลดลงใน IV. Here เรากำลังมองหาที่ข้อมูลเดียวกันนี้แสดงให้เห็นแบบกราฟิกคุณสามารถเห็นมีการขัดขวางมากในช่วงกลางเดือนตุลาคม 2010 นี้ถือว่า ncided กับ 6 ลดลงในราคาหุ้น AAPL ลดลงเช่นนี้ทำให้นักลงทุนที่จะกลายเป็นความกลัวและระดับความกลัวของความกลัวนี้เป็นโอกาสที่ดีสำหรับผู้ค้าตัวเลือกที่จะรับพรีเมี่ยมพิเศษผ่านกลยุทธ์การขายสุทธิเช่นการกระจายเครดิตหรือถ้าคุณเป็นผู้ถือ ของหุ้น AAPL คุณสามารถใช้ความผันผวนของความผันผวนเป็นเวลาที่ดีที่จะขายสายที่ครอบคลุมบางส่วนและรับรายได้มากขึ้นกว่าที่คุณมักจะสำหรับกลยุทธ์นี้โดยทั่วไปเมื่อคุณเห็น spikes IV เช่นนี้พวกเขาอยู่ในระยะสั้น แต่ทราบว่าสิ่งที่ สามารถและจะได้รับเลวร้ายยิ่งเช่นในปี 2008 ดังนั้น don t เพียงสมมติว่าความผันผวนจะกลับสู่ระดับปกติภายในไม่กี่วันหรือสัปดาห์กลยุทธ์ตัวเลือกทั้งหมดมีค่าภาษากรีกที่รู้จักกันเป็น Vega หรือตำแหน่ง Vega ดังนั้นจึงเป็นความผันผวนโดยนัย การเปลี่ยนแปลงระดับจะมีผลกระทบต่อกลยุทธ์กลยุทธ์เชิงบวก Vega เช่นวางยาวและโทร backspreads และ strangles long straddles ทำดีที่สุดเมื่อนัยระดับความผันผวนเพิ่มขึ้น Negative Vega กลยุทธ์เช่นสั้น p uts และการโทรแพร่กระจายอัตราส่วนและ strangles สั้น straddles จะดีที่สุดเมื่อระดับความผันผวนโดยนัยลดลงอย่างชัดเจนทราบว่าโดยนัยระดับความผันผวนเป็นและที่พวกเขามีแนวโน้มที่จะไปหลังจากที่คุณได้วางการค้าสามารถสร้างความแตกต่างในผลของกลยุทธ์ HISTORICAL ความผันผวนและความเป็นไปได้โดยนัยเรารู้ว่าความผันผวนทางประวัติศาสตร์คำนวณจากการวัดการเคลื่อนไหวของราคาในอดีตซึ่งเป็นตัวเลขที่ทราบว่าเป็นไปตามข้อมูลที่ผ่านมาฉันต้องการเข้าไปในรายละเอียดของวิธีการคำนวณ HV เนื่องจากเป็นเรื่องง่ายในการทำ excel ข้อมูลจะพร้อมสำหรับคุณในกรณีใด ๆ ดังนั้นคุณโดยทั่วไปจะไม่จำเป็นต้องคำนวณด้วยตัวคุณเองจุดหลักที่คุณต้องรู้นี่คือทั่วไปในหุ้นที่มีชิงช้าราคาใหญ่ในอดีตจะมีระดับสูง ความผันผวนทางประวัติศาสตร์เป็นตัวเลือกผู้ค้าเรามีความสนใจมากขึ้นในวิธีการระเหยหุ้นมีแนวโน้มที่จะเป็นในช่วงระยะเวลาของการค้าของเราความผันผวนทางประวัติศาสตร์จะให้คำแนะนำบางอย่างเพื่อระเหยสต็อกเป็น แต่นั่นคือ ไม่มีทางที่จะทำนายความผันผวนได้ในอนาคตสิ่งที่ดีที่สุดที่เราสามารถทำได้คือการประเมินและนี่คือที่ที่ Implied Vol มาในความผันผวนของผลกระทบคือการประมาณการที่ทำโดยผู้ค้ามืออาชีพและผู้ผลิตในตลาดของความผันผวนในอนาคตของหุ้นเป็นตัวเลือกที่สำคัญในตัวเลือก โมเดลการกำหนดราคา Black Scholes เป็นรูปแบบการกำหนดราคาที่เป็นที่นิยมมากที่สุดและในขณะที่ฉันได้รับรางวัล t ไปในการคำนวณในรายละเอียดที่นี่จะขึ้นอยู่กับปัจจัยการผลิตบางอย่างซึ่ง Vega เป็นเรื่องส่วนตัวมากที่สุดเท่าที่ความผันผวนในอนาคตไม่สามารถเป็นที่รู้จักและ, ทำให้เรามีโอกาสมากที่สุดในการใช้ประโยชน์จากมุมมองของเราเกี่ยวกับ Vega เมื่อเทียบกับผู้ค้ารายอื่น ๆ ความผันผวนที่เกิดขึ้นจะคำนึงถึงเหตุการณ์ใด ๆ ที่ทราบกันดีว่าเกิดขึ้นตลอดอายุการใช้งานของตัวเลือกซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมากต่อราคาหุ้นอ้างอิง รวมและการประกาศรายได้หรือการปล่อยผลการทดลองยาสำหรับ บริษัท ยาสถานะปัจจุบันของตลาดทั่วไปรวมอยู่ใน Implied Vol หากตลาดสงบความผันผวนคือ imates ต่ำ แต่ในช่วงเวลาของความผันผวนของความเครียดในตลาดจะได้รับการยกหนึ่งวิธีที่ง่ายมากที่จะเก็บตาบนระดับตลาดทั่วไปของความผันผวนคือการตรวจสอบดัชนี VIX วิธีการใช้ประโยชน์โดยการค้าความเป็นโมฆะโดยนัยวิธีที่ฉันชอบ เพื่อใช้ประโยชน์โดยการซื้อขายความผันผวนโดยนัยคือผ่าน Iron Condors กับการค้านี้คุณจะขาย OTM Call และ OTM ใส่และซื้อโทรออกเพิ่มเติมเกี่ยวกับคว่ำและซื้อใส่ต่อไปใน downside Let s ดูตัวอย่างและสมมติ เราวางการค้าดังต่อไปนี้ 14 ต. ค. 54.Sell 10 พ. ย. 110 SPY วาง 1 16 ซื้อ 10 พ. ย. 105 SPY วาง 0 71 ขาย 10 พ. ย. 125 โทร SPY 2 13 ซื้อ 10 พ. ย. 130 โทร SPY 0 56. สำหรับการซื้อขายนี้เราจะ ได้รับเครดิตสุทธิ 2,020 และนี่จะเป็นกำไรในการค้าหาก SPY เสร็จสิ้นระหว่าง 110 และ 125 เมื่อหมดอายุนอกจากนี้เรายังจะได้รับกำไรจากการค้านี้ถ้าทุกคนมีค่าเท่ากับความผันผวนโดยนัยคือภาพแรกคือแผนภาพการจ่ายเงินสำหรับ การค้ากล่าวข้างต้นตรงหลังจากที่มัน ถูกวางไว้สังเกตว่าเราสั้น Vega ของ -80 53 ซึ่งหมายความว่าตำแหน่งสุทธิจะได้รับประโยชน์จากการตกอยู่ใน Implied Vol ภาพที่สองแสดงให้เห็นว่าแผนภาพ payoff จะมีลักษณะเช่นถ้ามีการลดลง 50 ใน Implied vol นี่คือ ตัวอย่างเช่นค่อนข้างมากฉันรู้ แต่มันแสดงให้เห็นถึงจุด CBOE ดัชนีความผันผวนของตลาดหรือ VIX ตามที่อ้างถึงมากขึ้นคือการวัดที่ดีที่สุดของความผันผวนของตลาดโดยทั่วไปบางครั้งก็เรียกว่า Fear Index เนื่องจากเป็นพร็อกซี่สำหรับ ระดับของความกลัวในตลาดเมื่อ VIX สูงมีจำนวนมากของความกลัวในตลาดเมื่อ VIX ต่ำก็สามารถแสดงให้เห็นว่าผู้เข้าร่วมตลาดจะอิ่มเอมใจเป็นผู้ค้าตัวเลือกเราสามารถตรวจสอบ VIX และใช้เพื่อช่วย ในการตัดสินใจซื้อขายของเราดูวิดีโอด้านล่างเพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมมีกลยุทธ์อื่น ๆ ที่คุณสามารถทำได้เมื่อซื้อขายความผันผวนโดยนัย แต่ Iron Condors เป็นกลยุทธ์ที่ผมชื่นชอบมากในการใช้ประโยชน์จากระดับนัยสำคัญในระดับสูงตารางต่อไปนี้แสดงให้เห็น บางส่วนของ กลยุทธ์ทางเลือกที่สำคัญและความเสี่ยงของพวกเขา Vega ฉันหวังว่าคุณจะพบข้อมูลที่มีประโยชน์นี้แจ้งให้เราทราบในความคิดเห็นด้านล่างสิ่งที่คุณชื่นชอบกลยุทธ์สำหรับการซื้อขายโดยนัยความผันผวนที่นี่เพื่อความสำเร็จของคุณวิดีโอต่อไปนี้จะอธิบายถึงบางส่วนของความคิดที่กล่าวข้างต้นในมากขึ้น รายละเอียด Sam Mujumdar กล่าวว่าบทความนี้ดีมากมันตอบคำถามมากมายที่ฉันมีความชัดเจนและอธิบายในภาษาอังกฤษง่ายขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือของคุณฉันกำลังมองหาเพื่อทำความเข้าใจผลกระทบของโวลและวิธีการใช้มันเพื่อประโยชน์ของฉันนี้จริงๆช่วย ฉันฉันยังคงต้องการชี้แจงคำถามหนึ่งที่ฉันเห็นว่า Netflix กุมภาพันธ์ 2013 ใส่ตัวเลือกมีความผันผวนที่ 72 หรือดังนั้นในขณะที่มกราคม 75 ใส่ตัวเลือกปริมาตรประมาณ 56 ฉันกำลังคิดที่จะทำ OTM ย้อนกลับปฏิทินการแพร่กระจายฉันได้อ่านเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรก็ตาม ความกลัวของฉันคือ Option Jan จะหมดอายุในวันที่ 18 และ vol สำหรับ Feb จะยังคงเหมือนเดิมหรือมากกว่าฉันสามารถค้ากระจายในบัญชี IRA ฉันไม่สามารถออกจากตัวเลือกเปลือยกายจนลดลงหลังจากที่กำไร เมื่อวันที่ 25 มกราคมอาจจะฉันจะต้องม้วนยาวของฉันไปที่มีนาคม แต่เมื่อ vol drops. If ฉันซื้อตัวเลือก SP SP 3month SP ที่ด้านบนของหนึ่งใน spikes โวลต์ที่ฉันเข้าใจ Vix เป็นปริมาณโดยนัยใน SP ทำอย่างไร ฉันรู้ว่าสิ่งที่มีความสำคัญเหนือกว่า PL 1 ฉันจะได้รับผลกำไรจากการเพิ่ม SP หรือ 2 ฉันจะสูญเสียตำแหน่งจากการพังทลายของความผันผวน Hi Tonio มีตัวแปรในการเล่นมาก เกี่ยวกับวิธีการไกลหุ้นย้ายและวิธีไกลหยด IV เป็นกฎทั่วไปแม้ว่าสำหรับ ATM ยาวโทรเพิ่มขึ้นในพื้นฐานจะมีผลกระทบมากที่สุด IV จำได้ว่าเป็นราคาของตัวเลือกที่คุณต้องการซื้อวางและโทรเมื่อ IV ต่ำกว่าปกติและขายเมื่อ IV ขึ้นไปการซื้อการเรียก ATM ที่ด้านบนสุดของการผันผวนของความผันผวนเป็นเหมือนการรอให้การขายสิ้นสุดก่อนที่คุณจะไปช้อปปิ้งในความเป็นจริงคุณอาจจะได้จ่ายเงินสูงกว่าการขายปลีกถ้า พรีเมี่ยมที่คุณจ่ายอยู่เหนือมูลค่ายุติธรรม Black - Scholes ในทางกลับกันรูปแบบการกำหนดราคาตัวเลือกเป็นกฎของหุ้นนิ้วหัวแม่มือ s มักจะไปมากหรือต่ำกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีต แต่ก็เป็นสถานที่ที่ดีที่จะเริ่มต้นถ้าคุณเป็นเจ้าของโทรศัพท์พูด AAPL C500 และแม้ว่าราคาหุ้นของจะไม่เปลี่ยนแปลงราคาในตลาดสำหรับตัวเลือกเพียงแค่เพิ่มขึ้นจาก 20 bucks ถึง 30 เหรียญคุณเพิ่งได้รับรางวัลในการเล่น IV บริสุทธิ์ฉันอ่านฉันขอขอบคุณ thoroughness. I don t เข้าใจว่าการเปลี่ยนแปลงในความผันผวนมีผลต่อการทำกำไรของแร้งหลังจากที่คุณได้วาง trade. In ตัวอย่างข้างต้น 2,020 เครดิตที่คุณได้รับเพื่อเริ่มดำเนินการคือจำนวนเงินสูงสุดที่คุณจะได้เห็นและคุณสามารถเสียเงินได้ทั้งหมดหากราคาหุ้นสูงหรือต่ำกว่ากางเกงขาสั้นของคุณในตัวอย่างของคุณเนื่องจากคุณมีสัญญา 10 ข้อในช่วง 5 ข้อคุณมี 5,000 ของการเปิดรับ 1,000 หุ้นที่ 5 เหรียญต่อการสูญเสียของคุณออกจากกระเป๋าสูงสุดจะเป็น 5,000 ลบเครดิตเปิดของคุณ 2,020 หรือ 2,980 คุณจะไม่เคยเคยเคยมีกำไรสูงกว่า 2020 คุณเปิดกับหรือสูญเสีย เลวร้ายยิ่งกว่า 2980 ซึ่งเป็นไม่ดีเท่าที่อาจจะได้รับอย่างไรก็ตาม, a การเคลื่อนไหวของหุ้นเป็นสิ่งที่ไม่มีความสัมพันธ์กับ IV ซึ่งเป็นเพียงราคาที่ผู้ค้าจ่ายในขณะนั้นหากคุณมีเครดิต 2,020 และอันดับที่ 4 เพิ่มขึ้น 5 ล้านบาทจะไม่มีผลต่อฐานะเงินสดของคุณ มันหมายความว่าพ่อค้ากำลังจ่ายเงินถึง 5 ล้านเท่าของ Condor เดียวกันและแม้กระทั่งในระดับ IV ที่สูงส่งมูลค่าของตำแหน่งที่เปิดของคุณจะอยู่ระหว่าง 2020 และ 2980 100 ขับเคลื่อนโดยการเคลื่อนไหวของหุ้นอ้างอิงตัวเลือกของคุณจำได้ เป็นสัญญาที่จะซื้อและขายหุ้นในราคาที่กำหนดและจะช่วยปกป้องคุณในบัญชีคอนโดแร้งหรือการกระจายเครดิตอื่น ๆ ช่วยให้เข้าใจว่าความผันผวนโดยนัยไม่ใช่ตัวเลขที่ Wall Streeters เกิดขึ้นในการประชุมทางโทรศัพท์หรือกระดานไวท์บอร์ด สูตรการกำหนดราคาทางเลือกเช่น Black Scholes ถูกสร้างมาเพื่อบอกคุณว่ามูลค่ายุติธรรมของตัวเลือกคืออะไรในอนาคตตามราคาหุ้นเวลาที่จะหมดอายุเงินปันผลดอกเบี้ยและประวัติศาสตร์นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในช่วงที่ผ่านมา ความผันผวนของปี t จะบอกคุณว่าราคาที่คาดว่าจะยุติธรรมควรจะพูด 2. แต่ถ้าคนเป็นจริงจ่าย 3 สำหรับตัวเลือกที่คุณแก้สมการข้างหลังด้วย V เป็นไม่ทราบ Hey ความผันผวนประวัติศาสตร์ 20 แต่คนเหล่านี้จะจ่ายเป็นถ้า มันเป็นความผันผวน 30 ดังนั้นโดยนัยหากหยด IV ในขณะที่คุณถือ 2,020 เครดิตจะช่วยให้คุณมีโอกาสที่จะปิดตำแหน่งต้นและเก็บบางส่วนของเครดิต แต่ก็มักจะน้อยกว่า 2,020 คุณเอาในนั่นเพราะ ปิดสถานะเครดิตจะต้องมีการทำธุรกรรมเดบิตเสมอคุณสามารถสร้างรายได้ทั้งในและนอกได้ด้วย Condor หรือ Iron Condor ที่เขียนทั้งแบบ Put and Call ในสต็อกเดียวกันกรณีที่ดีที่สุดของคุณคือสำหรับหุ้นที่จะไปแบนไลน์ เมื่อคุณเขียนข้อตกลงของคุณและคุณใช้เวลาของคุณหวานออก 2,020 อาหารเย็นฉันเข้าใจว่าถ้าความผันผวนลดลงแล้วค่าของ Condor เหล็กลดลงอย่างรวดเร็วกว่าที่อื่นจะช่วยให้คุณสามารถซื้อกลับและล็อคของคุณ กำไร Buyi งกลับที่ 50 กำไรสูงสุดได้รับการแสดงให้มากขึ้นในการปรับปรุงความน่าจะเป็นของคุณประสบความสำเร็จมีบางพ่อค้าสอนผู้เชี่ยวชาญที่จะละเว้นกรีกของตัวเลือกเช่น IV และ HV เพียงหนึ่งเหตุผลสำหรับการนี้ทุกการกำหนดราคาของตัวเลือกจะขึ้นอยู่อย่างหมดจดใน การเคลื่อนไหวของราคาหุ้นหรือหลักประกันหากราคาตัวเลือกเป็นหมันหรือไม่ดีเราสามารถใช้ตัวเลือกหุ้นของเราและแปลงเป็นหุ้นที่เราเป็นเจ้าของหรือขายได้ในวันเดียวกันความคิดเห็นหรือมุมมองในการออกกำลังกายของคุณเป็นอย่างไร โดยยกเว้นตัวเลือกกรีกเท่านั้นยกเว้นหุ้น illiquid ที่ traders ยากที่จะหาผู้ซื้อขายหุ้นหรือตัวเลือกของฉันฉันยังสังเกตและสังเกตว่าเราไม่จำเป็นต้องตรวจสอบ VIX เพื่อค้าตัวเลือกและนอกจากนี้บางหุ้นมีของตัวเองที่ไม่ซ้ำกัน ตัวอักษรและตัวเลือกแต่ละสต็อกมีห่วงโซ่อุปทานที่แตกต่างกันกับที่แตกต่างกัน IV ที่คุณรู้ว่าการซื้อขายตัวเลือกมีการแลกเปลี่ยน 7 หรือ 8 ในสหรัฐอเมริกาและพวกเขาจะแตกต่างจากตลาดหุ้นพวกเขามีเครื่องหมายที่แตกต่างกันหลาย t ผู้เข้าร่วมในตัวเลือกและตลาดหุ้นที่มีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันและกลยุทธ์ของพวกเขาฉันชอบที่จะตรวจสอบและชอบการค้าในหุ้นตัวเลือกที่มีปริมาณการเปิดสูงบวกปริมาณตัวเลือก แต่หุ้นสูงกว่า HV ตัวเลือก IV ฉันยังตั้งข้อสังเกตว่าจำนวนมากของสีฟ้า ชิปหุ้นขนาดกลางฝาครอบหุ้นขนาดกลางที่ถือโดยสถาบันการเงินขนาดใหญ่สามารถหมุนเปอร์เซ็นต์การถือครองและควบคุมการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นหากสถาบันหรือพูลมืดตามที่มีแพลตฟอร์มการซื้อขายทางเลือกโดยไม่ต้องเข้าสู่ตลาดหุ้นทั่วไปถือหุ้นประมาณ 90 ถึง 99 5 แล้วราคาหุ้นจะไม่เคลื่อนไหวมากเช่น MNST, TRIP, AES, THC, DNR, Z, VRTX, GM, ITC, COG, RESI, EXAS, MU, MON, BIIB เป็นต้นอย่างไรก็ตามกิจกรรม HFT อาจทำให้เกิด การเคลื่อนไหวของราคาที่รุนแรงขึ้นหรือลงหาก HFT พบว่าสถาบันเงียบโดยหรือขายหุ้นของพวกเขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งชั่วโมงแรกของการซื้อขายตัวอย่างเช่นสำหรับการกระจายสินเชื่อที่เราต้องการต่ำ IV และ HV และการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นช้าถ้าเราเลือก Long, เราต้องการต่ำ IV หวังว่าจะขายตัวเลือกที่มี High IV ในภายหลังโดยเฉพาะอย่างยิ่งก่อนที่จะมีการประกาศรายได้หรือบางทีเราอาจใช้การแพร่กระจายของเดบิตถ้าเรามีความยาวหรือสั้นตัวเลือกการแพร่กระจายแทนการค้าทิศทางในสภาพแวดล้อมที่ระเหยดังนั้นจึงเป็นเรื่องยากมากที่จะสรุปสิ่ง เช่นหุ้นหรือการซื้อขายตัวเลือกเมื่อมาถึงการซื้อขายตัวเลือกกลยุทธ์หรือเพียงแค่การซื้อขายหุ้นเพราะบางหุ้นมีค่าเบต้าที่แตกต่างกันในปฏิกิริยาของตัวเองไปยังดัชนีตลาดที่กว้างขึ้นและการตอบสนองต่อข่าวหรือเหตุการณ์ที่น่าแปลกใจใด ๆ Lawrence. You ตัวอย่างเช่นสำหรับเครดิต ฉันต้องการต่ำ IV และ HV และการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นช้าฉันคิดว่าโดยทั่วไปหนึ่งต้องการสภาพแวดล้อม IV ที่สูงขึ้นเมื่อปรับใช้การกระจายสินเชื่อและการสนทนาสำหรับการกระจายเงินเดบิตอาจฉัน m สับสนความผันผวนอย่างต่อเนื่องซื้อต่ำและขายสูง ในทางเลือกของตลาดการเงินอย่างรวดเร็วกลายเป็นวิธีการลงทุนที่ได้รับการยอมรับและเป็นที่นิยมอย่างกว้างขวางไม่ว่าจะใช้ในการประกันพอร์ตการลงทุนสร้างรายได้หรือใช้ประโยชน์จากราคาหุ้น ts พวกเขาให้ประโยชน์เครื่องมือทางการเงินอื่น ๆ don t. Aside จากข้อได้เปรียบทั้งหมดด้านที่ซับซ้อนที่สุดของตัวเลือกคือการเรียนรู้วิธีการกำหนดราคาของพวกเขาดอน t ได้ท้อแท้มีหลายรูปแบบการกำหนดราคาทางทฤษฎีและเครื่องคิดเลขตัวเลือกที่สามารถช่วยให้คุณได้รู้สึกว่าอย่างไร ราคาเหล่านี้จะมาอ่านต่อไปเพื่อค้นพบเครื่องมือที่เป็นประโยชน์เหล่านี้คือความผันผวนโดยนัยซึ่งไม่ใช่เรื่องผิดปกติสำหรับนักลงทุนที่จะไม่เต็มใจเกี่ยวกับการใช้ตัวเลือกเนื่องจากมีหลายตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อตัวเลือกของพรีเมียมอย่าปล่อยให้ตัวเองกลายเป็นหนึ่งในคนเหล่านี้ ความสนใจในตัวเลือกยังคงเติบโตและตลาดจะกลายเป็นความผันผวนมากขึ้นนี้อย่างมากจะมีผลต่อการกำหนดราคาของตัวเลือกและในทางกลับกันมีผลต่อความเป็นไปได้และข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นเมื่อซื้อขายพวกเขาความผันผวนเป็นองค์ประกอบที่จำเป็นเพื่อสมการกำหนดราคาตัวเลือก เข้าใจถึงความผันผวนโดยนัยและวิธีการผลักดันราคาของตัวเลือกให้ s ไปกว่าพื้นฐานของการกำหนดราคาตัวเลือก Optio n การกำหนดราคาเบื้องต้นพรีเมี่ยมเบี้ยประกันภัยถูกผลิตขึ้นจากสองส่วนผสมหลักค่าที่อยู่ภายในและค่าเวลามูลค่าที่แท้จริงคือมูลค่าที่แท้จริงของตัวเลือกหรือส่วนของตัวเลือกหากคุณเป็นเจ้าของตัวเลือกการโทร 50 ใบในหุ้นที่ซื้อขายอยู่ที่ 60 หมายความว่า คุณสามารถซื้อหุ้นในราคานัดหยุดงาน 50 และทันทีขายในตลาดสำหรับ 60 ค่าที่แท้จริงหรือส่วนได้เสียของตัวเลือกนี้คือ 10 60 - 50 10 ปัจจัยเดียวที่มีผลต่อค่าที่แท้จริงของตัวเลือกคือราคาหุ้นพื้นฐานเมื่อเทียบกับ ความแตกต่างของตัวเลือก s ราคาตีไม่มีปัจจัยอื่น ๆ สามารถมีอิทธิพลต่อตัวเลือกของมูลค่าที่แท้จริงโดยใช้ตัวอย่างเดียวกันสมมติว่าตัวเลือกนี้มีราคาที่ 14 ซึ่งหมายความว่าพรีเมี่ยมตัวเลือกมีราคาที่ 4 มากกว่ามูลค่าที่แท้จริงของมันนี่คือที่ time เป็นค่าเบี้ยประกันภัยเพิ่มที่มีราคาเป็นตัวเลือกซึ่งหมายถึงระยะเวลาที่เหลือจนถึงวันหมดอายุราคาของเวลาที่ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยต่างๆเช่นเวลาหมดอายุหุ้น ราคา, ราคานัดหยุดงานและอัตราดอกเบี้ย แต่ไม่มีอะไรที่เป็นความหมายเช่นเดียวกับความผันผวนโดยนัยความผันผวนของความผันผวนหมายถึงความผันผวนที่คาดการณ์ไว้ของหุ้นตลอดอายุการใช้งานของตัวเลือกเมื่อการเปลี่ยนแปลงความคาดหวังพรีเมี่ยมตัวเลือกตอบสนองความผันผวนโดยนัยถูกต้องเป็นผลโดยตรงจากอุปทานและ ความต้องการของตัวเลือกพื้นฐานและตามความคาดหวังของตลาดในการกำหนดทิศทางราคาหุ้นเมื่อความคาดหวังเพิ่มสูงขึ้นหรือความต้องการใช้ตัวเลือกเพิ่มขึ้นโดยนัยความผันผวนจะเพิ่มขึ้นตัวเลือกที่มีความผันผวนโดยนัยจะส่งผลให้พรีเมี่ยมตัวเลือกสูง ในทางตรงกันข้ามเนื่องจากความคาดหวังของตลาดลดลงหรือความต้องการตัวเลือกลดลงความผันผวนโดยนัยจะลดลงตัวเลือกที่มีระดับความผันผวนโดยนัยจะส่งผลให้ราคาตัวเลือกที่ถูกกว่ามีความสำคัญเนื่องจากการเพิ่มขึ้นและลดลงของความผันผวนโดยนัยจะเป็นตัวกำหนดราคาแพงหรือราคาถูก time เป็นตัวเลือกความผันผวนของความหมายโดยนัยมีผลต่อความสำเร็จของออปชั่นตัวเลือก การค้าอาจเพิ่มขึ้นอย่างมากโดยอยู่ทางด้านขวาของการเปลี่ยนแปลงความผันแปรโดยนัยตัวอย่างเช่นหากคุณเป็นเจ้าของตัวเลือกเมื่อความผันผวนโดยนัยเพิ่มขึ้นราคาของตัวเลือกเหล่านี้จะเพิ่มสูงขึ้นการเปลี่ยนแปลงความผันผวนโดยนัยสำหรับปัญหาที่แย่ลงอาจทำให้เกิดความเสียหายได้ คุณมีสิทธิ์ในการกำหนดทิศทางของหุ้นแต่ละตัวเลือกที่ระบุมีความไวที่ไม่ซ้ำกันต่อการเปลี่ยนแปลงความผันผวนโดยนัยตัวอย่างเช่นตัวเลือกที่สั้นลงจะไม่ค่อยมีความไวต่อความผันผวนโดยนัยในขณะที่ตัวเลือกที่มีวันยาว ๆ จะมีความละเอียดอ่อนมากขึ้น ตัวเลือกที่มีวันที่ยาวนานมีค่าเวลามากขึ้นในตัวพวกเขาในขณะที่ตัวเลือกที่สั้นลงมีน้อยลงนอกจากนี้พิจารณาว่าราคาตีแต่ละครั้งจะตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงความผันผวนโดยนัยอื่น ๆ ตัวเลือกที่มีราคาตีราคาใกล้เคียงกับเงินมีความอ่อนไหวมากที่สุดต่อการเปลี่ยนแปลงความผันผวนโดยนัย ในขณะที่ตัวเลือกที่มีมากขึ้นในเงินหรือออกจากเงินจะน้อยความไวต่อการเปลี่ยนแปลงความผันผวนโดยนัยความไวของตัวเลือกที่จะส่อให้เห็น vo การเปลี่ยนแปลง latility สามารถกำหนดได้โดย Vega ตัวเลือกภาษากรีกโปรดจำไว้ว่าในขณะที่ราคาของหุ้นมีการผันผวนและเมื่อถึงเวลาที่หมดอายุผ่านไปค่า Vega จะเพิ่มขึ้นหรือลดลงขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ซึ่งหมายความว่าตัวเลือกอาจมีความสำคัญมากขึ้นหรือน้อยลงไปโดยนัย การเปลี่ยนแปลงความผันผวนวิธีการใช้ความผันแปรเป็นนัยเพื่อประโยชน์ของคุณหนึ่งวิธีที่มีประสิทธิภาพในการวิเคราะห์ความผันผวนโดยนัยคือการตรวจสอบแผนภูมิแพลตฟอร์มแผนภูมิจำนวนมากให้วิธีการแผนภูมิตัวเลือกอ้างอิงความผันผวนเฉลี่ยโดยนัยซึ่งในหลายค่าความผันผวนโดยนัยจะเพิ่มขึ้นและเฉลี่ย ตัวอยางเชนดัชนีความผันผวนของ VIX ถูกคํานวณในรูปแบบเดียวกันความผันผวนโดยนัยของตัวเลือกดัชนี SP 500 ที่ใกลเคียงกับวันทําการคํานวณหาคาของ VIX เทากับเดียวกันกับสต็อกที่มีตัวเลือก รูปที่ 1 ความผันผวนโดยนัยที่ใช้ตัวเลือก INTC รูปที่ 1 แสดงให้เห็นว่าความผันผวนโดยนัยแปรผันเช่นเดียวกับราคาที่ทำความผันผวนโดยนัยคือการแสดง ed ในแง่เปอร์เซ็นต์และเทียบกับหุ้นอ้างอิงและความผันผวนของมันตัวอย่างเช่นหุ้น General Electric จะมีค่าความผันผวนต่ำกว่า Apple Computer เนื่องจากหุ้นของ Apple มีความผันผวนมากกว่าความผันผวนของ General Electric ในช่วงความผันผวนของ Apple จะสูงขึ้นมาก กว่า GE สิ่งที่อาจได้รับการพิจารณาค่าร้อยละต่ำสำหรับ AAPL อาจจะถือว่าค่อนข้างสูงสำหรับ GE เนื่องจากแต่ละหุ้นมีช่วงความผันผวนโดยนัยที่ไม่ซ้ำกันค่าเหล่านี้ไม่ควรจะนำมาเปรียบเทียบกับความผันผวนของสต็อกอื่น ๆ ความผันผวนโดยนัยควรจะวิเคราะห์บน ญาติพี่น้องในคำอื่น ๆ หลังจากที่คุณได้กำหนดช่วงความผันผวนโดยนัยสำหรับตัวเลือกที่คุณกำลังซื้อขายคุณจะไม่ต้องการเปรียบเทียบกับอีกสิ่งที่ถือเป็นค่าที่ค่อนข้างสูงสำหรับ บริษัท หนึ่งอาจจะถือว่าต่ำสำหรับอีกรูปที่ 2 รูป ช่วงความผันผวนโดยนัยโดยใช้ค่าสัมพัทธ์รูปที่ 2 เป็นตัวอย่างของวิธีการกำหนดช่วงความผันแปรโดยนัยหมายถึงมองไปที่ยอดเพื่อกำหนด e เมื่อความผันผวนโดยนัยค่อนข้างสูงและตรวจสอบ troughs ที่จะสรุปได้เมื่อความผันผวนโดยนัยค่อนข้างต่ำโดยการทำเช่นนี้คุณกำหนดเมื่อตัวเลือกต้นแบบมีราคาถูกหรือแพงถ้าคุณสามารถดูที่เสียงสูงที่เกี่ยวข้องจะถูกเน้นด้วยสีแดงคุณอาจ คาดการณ์การลดลงของความผันผวนโดยนัยหรืออย่างน้อยการพลิกกลับไปหมายถึงตรงกันข้ามถ้าคุณกำหนดความผันผวนโดยนัยซึ่งค่อนข้างต่ำคุณอาจคาดการณ์ความผันผวนโดยนัยหรือการพลิกกลับไปเป็นค่าความแปรปรวนของค่าเฉลี่ย , การเคลื่อนไหวในรอบความผันผวนของความผันผวนสูงตามมาด้วยความผันผวนต่ำและในทางกลับกันการใช้ความผันผวนโดยนัยรวมถึงช่วงที่ผสานกับเทคนิคการคาดการณ์ช่วยให้นักลงทุนเลือกการค้าที่ดีที่สุดเมื่อพิจารณากลยุทธ์ที่เหมาะสมแนวคิดเหล่านี้มีความสำคัญอย่างมากในการหาโอกาสสูง ของความสำเร็จช่วยให้คุณได้ผลตอบแทนสูงสุดและลดความเสี่ยงโดยใช้ความผันแปรที่แสดงถึงยุทธศาสตร์ยุทธวิธีของคุณคุณ v e อาจได้ยินว่าคุณควรซื้อตัวเลือก undervalued และขาย overvalued ตัวเลือกในขณะที่กระบวนการนี้ไม่ง่ายอย่างที่มันฟังเป็นวิธีการที่ดีในการปฏิบัติตามเมื่อเลือกกลยุทธ์ตัวเลือกที่เหมาะสมความสามารถในการประเมินและคาดการณ์ความผันผวนโดยนัยจะทำให้กระบวนการ ของการซื้อตัวเลือกราคาถูกและการขายตัวเลือกที่มีราคาแพงซึ่งง่ายกว่ามากเมื่อคาดการณ์ความผันผวนโดยนัยมีสี่ประการที่ควรพิจารณา 1 ให้แน่ใจว่าคุณสามารถระบุได้ว่าความผันผวนโดยนัยสูงหรือต่ำและไม่ว่าจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงจำได้ว่าเป็นความผันผวนโดยนัย พรีเมี่ยมตัวเลือกกลายเป็นราคาแพงมากขึ้นเป็นความผันผวนโดยนัยลดลงตัวเลือกกลายเป็นราคาไม่แพงเนื่องจากความผันผวนโดยนัยถึงระดับเสียงสูงหรือต่ำสุดก็มีแนวโน้มที่จะย้อนกลับไป mean.2 หากคุณเจอตัวเลือกที่ให้พรีเมี่ยมที่มีราคาแพงเนื่องจากความผันผวนโดยนัยสูง, เข้าใจว่ามีเหตุผลนี้ตรวจสอบข่าวเพื่อดูว่าเกิดอะไรขึ้นเช่นความคาดหวังของ บริษัท สูงและสูง de ความเป็นไปได้ในการเลือกตัวเลือกไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะเห็นความผันผวนโดยนัยจากการประกาศรายได้การควบรวมกิจการและการได้มาซึ่งข่าวลือการอนุมัติผลิตภัณฑ์และเหตุการณ์ข่าวอื่น ๆ เนื่องจากเมื่อมีการเคลื่อนไหวด้านราคามากขึ้นความต้องการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวจะขับรถ โปรดจำไว้ว่าหลังจากที่เหตุการณ์ที่คาดการณ์ไว้ในตลาดความผันผวนโดยนัยจะยุบและเปลี่ยนกลับไปเป็นค่าเฉลี่ย 3 เมื่อคุณเห็นตัวเลือกการซื้อขายที่มีระดับความผันผวนสูงโดยนัยให้พิจารณากลยุทธ์การขายเนื่องจากพรีเมี่ยมตัวเลือกกลายเป็นราคาที่ค่อนข้างแพง น่าสนใจน้อยกว่าการซื้อและต้องการขายมากขึ้นกลยุทธ์ดังกล่าวรวมถึงการครอบคลุมโทรเปลือยกายทำให้ straddles สั้นและกระจายเครดิตโดยตรงกันข้ามจะมีครั้งเมื่อคุณพบตัวเลือกที่ค่อนข้างถูกต้องเช่นเมื่อความผันผวนโดยนัยคือการซื้อขายที่หรือใกล้เคียงกับระดับต่ำสุดประวัติศาสตร์หลาย นักลงทุนเลือกใช้โอกาสนี้ในการซื้อตัวเลือกที่มีวันที่ยาวนานและมองหาการถือครองหุ้นเหล่านี้ผ่านทาง v ที่คาดการณ์ไว้ เมื่อคุณค้นพบตัวเลือกที่มีการซื้อขายโดยมีระดับความผันผวนโดยนัยพิจารณาต่ำกลยุทธ์การซื้อด้วยพรีเมี่ยมที่ค่อนข้างถูกเวลาตัวเลือกจะน่าสนใจมากขึ้นในการซื้อและไม่ต้องการขายกลยุทธ์ดังกล่าวรวมถึงการซื้อโทรทำให้ยาวคร่อมและกระจายเดบิต บรรทัดด้านล่างในขั้นตอนการเลือกกลยุทธ์เดือนที่หมดอายุหรือตีราคาคุณควรวัดผลกระทบที่แสดงถึงความผันผวนที่มีต่อการตัดสินใจทางการค้าเหล่านี้เพื่อให้มีทางเลือกที่ดียิ่งขึ้นนอกจากนี้คุณควรใช้แนวคิดการคาดการณ์ความผันผวนง่ายๆเพียงไม่กี่ความรู้นี้ ช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงการซื้อตัวเลือกที่เกินราคาและหลีกเลี่ยงการขายสินค้าที่มีราคาถูกกว่าการสำรวจโดยสำนักสถิติแรงงานแห่งสหรัฐอเมริกาเพื่อช่วยในการวัดตำแหน่งงานว่างเก็บรวบรวมข้อมูลจากนายจ้างจำนวนเงินสูงสุดที่สหรัฐอเมริกาสามารถยืมได้สร้างเพดานหนี้ภายใต้ พระราชบัญญัติตราสารหนี้เสรีภาพครั้งที่สองอัตราดอกเบี้ยที่สถาบันรับฝากเงินให้ยืมเงินไว้ที่ Federal Reserve ไปยังสถาบันรับฝากเงินแห่งอื่น 1 มาตรการทางสถิติในการกระจายผลตอบแทนของดัชนีความมั่นคงหรือดัชนีตลาดความผันผวนสามารถวัดได้การกระทำที่รัฐสภาคองเกรสแห่งสหรัฐอเมริกาได้ออกในปีพ. ศ. 2476 ตามพระราชบัญญัติการธนาคารซึ่งห้ามไม่ให้ธนาคารพาณิชย์เข้าร่วมใน การจ้างงานภาคเอกชนและภาคผลประโยชน์ US Bureau of Labor. He เพื่อความผันผวนของการค้าการใช้ตัวเลือกไบนารี - สนับสนุนโดย NadexBinary ตัวเลือกมีความคล้ายคลึงกับตัวเลือกคลาสสิกที่มีความแตกต่างเล็กน้อยบางส่วน แต่ส่วนประกอบ ที่ใช้สำหรับการกำหนดราคาของตัวเลือกเป็นตลาดต้นแบบเดียวกันตี K ความผันผวนและเวลาในขณะที่ส่วนประกอบเหล่านี้มีความสำคัญและมีอิทธิพลต่อการกำหนดราคาเราจะมุ่งเน้นไปที่โอกาสระยะสั้นที่มีความผันผวนในการซื้อขายโดยใช้ตัวเลือกไบนารี การกำหนดราคาของตัวเลือกไบนารีเป็นตลาดที่เป็นเอกฉันท์ว่าจะมีผลลัพธ์ที่เฉพาะเจาะจงในเวลาที่กำหนดเช่น coul d ว่า SP 500 จะสูงกว่า 1650 วันเวลา 14.00 น. ในวันถัดไปหากการประท้วงแบบไบนารีอยู่ที่หรือใกล้เคียงกับราคาตลาดที่เกิดขึ้นจริงในกรณีนี้สัญญาซื้อขายล่วงหน้า E-mini SP 500 จะมีการกำหนดราคาไบนารีประมาณ 50 ไบนารีที่หมดอายุมีมูลค่า 100 ต่อสัญญาดังนั้นสถานการณ์สมมตินี้ผู้ซื้อหรือผู้ขายของกลุ่มไบนารีไม่ได้มีข้อได้เปรียบโดยทันทีดังนั้นจึงมีราคาประมาณครึ่งหนึ่งของมูลค่าตามสัญญาซึ่งมีสองประเภทคือความผันผวนทางประวัติศาสตร์และโดยนัย ของสินทรัพย์อ้างอิงมีการเปลี่ยนแปลงในช่วงที่ผ่านมาในช่วงเวลาที่กำหนดความผันผวนโดยนัยคือวิธีการที่ตลาดคาดการณ์ว่าสินทรัพย์จะมีผลในอนาคตความผันผวนทางยุทธศาสตร์มีแนวโน้มที่จะกลับคืนสู่ค่าเฉลี่ยดังนั้นผู้ค้าที่ระมัดระวังจะทราบ สิ่งที่ผันผวนทางประวัติศาสตร์ได้รับและสิ่งที่ผันผวนโดยนัยคือการคาดการณ์การเคลื่อนไหวจะขายความผันผวน Range Trading. If คุณเชื่อว่าตลาดต้นแบบจะนิ่งและหรืออยู่ภายใน certa ในช่วงนั้นการใช้ไบนารีจะเป็นประโยชน์ในการลงทุนในข้อมูลเชิงลึกของคุณการโจมตีแบบไบนารีที่คุณจะพิจารณาคือไบนารีของ ITM ซึ่งจะหมายถึงค่าใช้จ่ายเริ่มต้นของคุณเป็นส่วนใหญ่ของการจ่ายเงินที่หมดอายุสูงสุด 100 ครั้งคุณจะจ่ายเงินเพื่อประโยชน์ทันทีโดยใช้กลยุทธ์นี้ คุณสามารถซื้อหรือขายการทับถมแบบไบนารีทันทีที่อยู่ในเงิน ITM หรือคุณสามารถสร้างการค้าคำสั่งผสมที่ขาทั้งสองข้างจะเป็น ITM ดูตัวอย่างที่เรามีไบนารีทองที่มีตลาดซื้อขายอยู่ในปัจจุบันอยู่ที่ 1301 10 คุณเชื่อว่าตลาดทองคำจะยังคงชะงักงันต่อไปในระยะเวลา 1 ชั่วโมงก่อนหมดอายุสัญญาไบนารีมีหลายทางเลือกใน Nadex ให้เลือก แต่เรากำลังมุ่งเน้นไปที่ 1300 0 และ 1303 0 strike ซึ่งจะมีผลตอบแทนที่ดีกว่าเมื่อเทียบกับกรณีที่เราเลือกการนัดหยุดงานที่มีความกว้างที่กว้างขึ้นโดยใช้กลยุทธ์นี้ความกว้างของการตีที่กว้างขึ้นจะเพิ่มความเป็นไปได้ที่จะเกิดผลดีขึ้นเมื่อหมดอายุ ยังช่วยเพิ่ม ROI ให้ลด ROI เมื่อเทียบกับช่วงที่แคบกว่าเราซื้อไบนารีด้วยการโจมตีที่ต่ำลงและการขายไบนารีด้วยการโจมตีที่สูงขึ้นและคาดการณ์ว่าตลาดต้นแบบจะยังคงอยู่ในช่วงนี้การค้าเพื่อขายความผันผวนซื้อ 1 - Gold Jun 1300 0 at 75. ค่าใช้จ่ายเบื้องต้น 75 สัญญาหากงานเสร็จสิ้นเหนือการประท้วง 1300 0 กำไรสุทธิจะเท่ากับ 25 สัญญา 1 - Gold Jun 1303 0 ที่ 26 5. ต้นทุนเริ่มแรก 73 50 สัญญา 100 26 5 การค้า ราคาหากผลประกอบการที่ต่ำกว่าหรือต่ำกว่า 1303 0 จะมีกำไรสุทธิเท่ากับ 26 50 ค่าใช้จ่ายในการทำสัญญา 75 73 50 148 50. หุ้นกู้หมดอายุกว่า 1303 0.Gold มิ.ย. 1300 0 มูลค่า 100 สัญญาเดือน มิ.ย. 1303 0 มีมูลค่า 0 contract loss at expiration 48 50.Gold Expires below 1300 0.Gold Jun 1300 0 is worth 0 contract. Gold Jun 1303 0 is worth 100 contract loss at expiration 48 50.Gold Expires between 1300 0 - 1303 0.Gold Jun 1300 0 is worth 100 contract. Gold Jun 1303 0 is worth 100 contract profi t at expiration 51 50. examples above are not inclusive of exchange fees. Potentially if the market remains flat and finishes within the two strikes you will receive a double payout but one binary leg will always finish in the money at expiration The idea is your binary is already in the money so you want the binary to expire as quickly as possible actually with binaries time decay works in your favor for ITM options. If you believe the underlying market will be volatile and are perhaps cautious from trading due to the anticipated perceived risk then using binaries can be a useful tool to capitalize on your insight The binary strikes that you would consider are OTM binaries which mean your initial cost is a much smaller portion of the maximum 100 expiration payout You are entering a trade at a disadvantage reflecting a lower entry cost. Using this strategy, you can either buy or sell the binary strike outright directional trade which is out of the money OTM or you can create a combo trade where both legs would be OTM. Let s look at an example where we have the USD JPY binary with the underlying market currently trading at 102 24 that expires in 8 1 2 hours The dollar yen market has been in a narrow trading range for quite some time and from our technical analysis, we are anticipating a big move in the dollar yen In fact you believe a large move is imminent but can t put your finger on it directionally. A strategy you can use to capitalize on this market scenario is buying high binary strikes and selling the low strikes of the binaries You are taking positions with cheap entry costs but benefit if the anticipated underlying market move comes with a larger percent payout. Again there are many strike choices listed on Nadex to choose from but we are focusing on the 102 60 and 102 00 strikes which are laid out belowbo Trade for Buying Volatility. Buy 1 USD JPY 102 60 at 7 50.Initial cost 7 50 contract. If the underlying finishes above the 102 60 strike then the net profit would be 92 50 contract. Sell 1 - USD JPY 102 00 at 83 50.Initial cost 16 50 contract 100 83 50 trade price. If the underlying finishes at or below the 102 00 strike then the net profit would be 83 50 contractbined cost 7 50 16 50 24 00.USD JPY Expires above 102 60.USD JPY 102 60 is worth 100 contract. USD JPY 102 00 is worth 0 contract profit at expiration 76 00.USD JPY Expires below 102 00.USD JPY 102 60 is worth 0 contract. USD JPY 102 00 is worth 100 contract profit at expiration 76 00.USD JPY Expires between 102 00 - 102 60.USD JPY 102 60 is worth 0 contract. USD JPY 102 00 is worth 0 contract loss at expiration 24 00.Futures, options and swaps trading involves risk and may not be appropriate for all investors. The maximum amount of monies the United States can borrow The debt ceiling was created under the Second Liberty Bond Act. The interest rate at which a depository institution lends funds maintained at the Federal Reserve to another depository institution.1 A statistical measure of the d ispersion of returns for a given security or market index Volatility can either be measured. An act the U S Congress passed in 1933 as the Banking Act, which prohibited commercial banks from participating in the investment. Nonfarm payroll refers to any job outside of farms, private households and the nonprofit sector The U S Bureau of Labor. The currency abbreviation or currency symbol for the Indian rupee INR , the currency of India The rupee is made up of 1.